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Arbitrage und die Bewertung von Zinssatzoptionen
Physica-Verlag Heidelberg
Dr. Klaus Sandmann (auth.)
zeitpunkt
fiir
bewertung
somit
nullkuponanleihen
nullkuponanleihe
option
gegeben
portfoliostrategie
kurzfristigen
ergibt
arbitragepreis
auszahlung
laufzeit
zinssatz
modell
d.h
entsprechend
gilt
falls
volatilitat
wobei
abbildung
basislevel
arbitragefreiheit
rentenoptionen
zinssatzes
journal
kurs
zinssatzoptionen
bzw
folgt
seiten
brosch
nennwert
pricing
bto
menge
ergeben
tabelle
hedge
kuponanleihe
auszahlungsstrom
wert
modellierung
folgenden
beziiglich
diskontierten
satz
stetige
Année:
1991
Langue:
german
Fichier:
PDF, 6.38 MB
Vos balises:
0
/
0
german, 1991
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