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Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen
Milena E. Tieves
vgl
markt
emittenten
volatilität
zeitreihen
varianz
stationary
εt
marktes
prozess
vdax
volatilitätszeitreihen
gleichung
modell
stationäre
volatilitätsfindung
journal
prozesse
σt2
volatilitäten
optionsmarkt
dax
folgenden
klassischen
wobei
märkte
gilt
ergibt
informationsanteil
informationsmaße
unterabschnitt
optionsscheine
jeweils
matrix
σ2
volatility
informationsführerschaft
garch
vix
zeitreihe
einfluss
matrizen
stellt
bivariaten
optionsscheinmarkt
average
zweiten
a12
kumulierten
tabelle
Année:
2018
Langue:
german
Fichier:
PDF, 2.46 MB
Vos balises:
0
/
0
german, 2018
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